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計量経済学を学ぼう

50 名前:政治学者の卵? 投稿日:2001/08/06(Mon) 23:53

>>48
そうですね。研究を目的とする場合にはもっと公開してくれればいいのに。
分析手法そのものがかなり低レベルだったりしますからね。
(いまどき検定なしのクロス表分析だけという信じられない例が多々あり)

数少ないデータの公開場所としては、東大の社会科学研究所などはいかがでしょうか。
みなさんご利用されたことがありますか?
51 名前:名無しSeptemberLove 投稿日:2001/09/20(Thu) 11:58

>数少ないデータの公開場所としては、東大の社会科学研究所などはいかがでしょうか。
>みなさんご利用されたことがありますか?

私自身はないんですが、ここからとったデータを使った実証分析を見たことが
あります。いい研究でしたね。多分こういうデータも研究者が積極的に使って
いかないと、「そら結局使ってる人いないぢゃん。予算カットね。」みたいな
事になっちゃうんでしょうね。
ただ、単発的なサーベイを集めている場所なので、安定したサンプリングデザイン
で継続的にやっているサーベイ(政府統計や米国のパネル調査など)に比べると
利用価値はどうしても落ちますよね。でも以外と普通のサーベイでは聞かないような
質問項目があったりして、掘り出し物もあるのかもしれませんね。
52 名前:野次馬 投稿日:2001/09/20(Thu) 13:47

そう言えば、昔から慶応大学の産業研究所のデータって公表されていなくて、独自のデータベースで実証されても誰も追証できないって言われていたことがあったけど。
院生時代に「あんなのありか?」って思った記憶がある。
53 名前:野次馬 投稿日:2001/09/20(Thu) 13:54

>>39
χ2乗分布はΓ分布のスペシャルケース。パラメータを定数化してやると出てくる。
ポアソン分布は、仰るとおり2項分布の極限から出てきます。平均値を一定にしたまま確率と標本サイズを変えてやると出てくる。

この辺は、ホーエル辺りの教科書に出ています。

ピアソンの分布族ってヤツは、おいらも知らない。Γ関数を含んだより一般的な密度関数のようで、有り難そうではありますな(笑)。
54 名前:名無しSeptemberLove 投稿日:2001/09/21(Fri) 11:53

>>52
慶応の産研のデータベースってどんなデータが入っているんでしょうか?
企業のミクロデータは有価証券報告書とかあるからけっこう取れますよね。
あ、でも工業統計表の個票みたいな事業所ベースのミクロは無理か。
いくつかのジャーナルは追証出来るように使ったデータの公開を義務づけているとこも
ありますね。
55 名前:野次馬 投稿日:2001/09/21(Fri) 13:02

>>54
ハッキリとは覚えていませんが、マクロもミクロもあったと思います。
昔、黒田さんなどが一般均衡の実証をやっていたので、どういうデータを使っているのかチェックしたとき、デフレータやら何やらをすべて慶応データベースにしていたと記憶しています。
部外者には一般に公開されていないデータ。
だから、モデルがあって結果が示されていても、データがブラックボックスになっているので、何とも評価しようがありませんでした。
最近はこの辺の状況は変わったのかも知れませんけどね。

ただ、実証研究においては、物量作戦によって慶応の研究陣は確かに学会で目立っているかも(苦笑)。
56 名前:名無しSeptemberLove 投稿日:2001/09/21(Fri) 22:03

野次馬さん
レスありがとうございます。
実証研究ってある程度までは物量作戦によって決まってきますよね。データが公開されていてもデータの整理なんかにリサーチアシスタントが必要だったりしますし。労働経済学だと大体大御所が書く実証論文にはリサーチアシスタントに対する謝辞があったりしますし。
でそのお金はNBERやNational Science Fundationから出てたりするんですよね。NSFのファンドは大きくて1つのプロジェクトに2から3千万円くらいついたりするようです。結局そのプロジェクトで2〜3本の論文を書くことが想定されているみたいですが。
論文が出る→金がつく→論文が出る
みたいな好循環、あるいは逆の悪循環も理系の実験屋さんみたいな感じであるみたいです。
57 名前:とある経済学部生 投稿日:2001/10/18(Thu) 22:11

最近計量経済学を始めたものなのですが、やっぱある程度線形代数
とか経済数学を勉強したほうがいいですかね?
山本拓さんの計量経済学のときはそんなに気にならないんですけど
なんかワンランクアップとか目指そうと思ったらなんか不安でして

ちなみにどうでもいいですけど、入門書にあるt分布とかカイ二乗
などの理論をほとんど説明しないでこうだからこう使うんだよ
みたいなのをいきなりやるのは納得行かないんですけど
だからぼくは統計学から始めるのがいいんでないかなぁ〜と思います。
初心者ですけど
58 名前:僕も経済学部生 投稿日:2001/10/19(Fri) 10:06

みんなそれは感じてるとおもう。

僕が思うのは計量の授業とかで、理論の勉強もちゃんとしてないうちから
エクセルとかで回帰分析をやらされるのが納得いかないなー。
アウトプットだけ出せても、結局何をやらされてるのかさっぱり
わからんかったもん。パソコンの使い方なんて理論の勉強をちゃんと
した後じゃないとやっても意味ないと思うんだけどなぁ。

この板にふさわしくないレスですいません。
59 名前:野次馬 投稿日:2001/10/19(Fri) 11:32

>>57
そういう悩みは割と多いようですね。俺も学生の時はそう感じたし。
結局分布論の基礎をやってから、2変量の線形回帰って流れがスムーズなのでしょうが、
分布論もキッチリやるとゆうに半期から1年はかかりますから、やはり統計学の授業で
並行して受講させ、計量はいきなり本題に入るというスタイルを取っているのが実状だ
と思います。
また、確率論も測度論からということを言い出すと大変だと思いますが、できればこち
らも大学院レベルできちんと学ぶべきでしょうね。
60 名前:Gerard 投稿日:2001/10/20(Sat) 03:20

ゴリゴリの理論的興味から計量かじった人間からしてみると、
やっぱ学部時代に理論的根拠抜きにとにかく使って使って使いまくる、
という経験をしておけばよかったなあ、と思わなくもない^^


( 役に立った! | 元スレ )
61 名前:通行人 投稿日:2001/10/20(Sat) 04:54

きちんと分布なんかもやった上で、計量やらなきゃいかんというのはそのとおりですが、
それをやった日には、多くのお客さんがひいてしまいまうのも悲しい現実です。
62 名前:野次馬 投稿日:2001/10/20(Sat) 13:06

>>61
確かにそれは実感しますね。
ただ、あんまり内容を割り引いてしまうと逆にますますお客のやる気が下がるような気もします。その辺の水加減は難しいところです。
63 名前:ドラエモン 投稿日:2001/10/20(Sat) 13:39

一介のユーザーとして思うのは、統計学って「見通し」が悪いって事です。価格理論の場合には
最適化、その比較静学、市場均衡、その比較静学っていう全体を通して「均衡体系の外部からの
変化に対する解の変化」っていう共通テーマみたいなものがある。しかし、統計学ってそういう
体系性が欠けているように見えちゃうんですね。ある程度勉強して初めて最尤法が出てきてから
少し見通しが良くなったように思う。

統計学者の故郷が帰納法の世界なのに対し、経済学者の故郷は演繹法で、ものの見方が随分違う
ように思う。初学者にとっては、その両方を往復するのが負担なんじゃないでしょうかね。少な
くとも、僕自身はそうだった。

ミクロ勉強した学生を対象にした統計学教科書というスタイルを作って、最初から「最適な統計
的意志決定」とかを打ち出して行く方が解りやすいような気もします。
64 名前:野次馬 投稿日:2001/10/20(Sat) 23:26

統計学は中心極限定理がありますから正規分布から入るのが最も分かり易いのかも。
最尤法と最適化は整合的かも知れませんが、やっぱり母集団と標本との関係をある
程度スッキリ理解してからじゃないと、という気もします。
そもそも密度関数の積で尤度関数を導きその最大化を解くという発想自体は、特に統計学に必須というよりも、極致問題のお話ですし。
65 名前:とある経済学部生 投稿日:2001/10/21(Sun) 01:34

検討違いな意見だったらごめんなさい

統計学は入門書を読んだ時点で確かに体系的なものが感じられなかった
のですが、ぼくは計量を本命にやってみたいなと考えてますので
それに必要なツールとして統計学を学んでます。
だから最初は統計学と計量をセットで授業を受けさせて、
次のタームで本格的に分けていくって言うのはどうでしょうか?
66 名前:名無し体育の日 投稿日:2001/10/21(Sun) 11:30

計量のテキストにも問題あるよね。大事な証明は書いてないから、自分で原論文にあたるしかない。GreeneやHayashiもそうだね。こんな不満をもっているひとはRuud(2000)のIntroduction to classical econometric theoryをお勧めします。じっくり読めば最高にいい本です。アメリカの大学院では最初の計量コースでよく使われています。
67 名前:名無し体育の日 投稿日:2001/10/21(Sun) 17:01

>>66殿
大変お手数ですが、Ruudの教科書はHayashiなどと比較してどのような特徴があるのか、
詳しく教えていただけると幸いです。大事な証明なども書かれているということでしょうか?

それにしても、計量って中級の良書がないですね。学部の計量を履修したあと、
何を読めば良いのやら・・・。
68 名前:名無し体育の日 投稿日:2001/10/21(Sun) 18:15

ぼくは現在大学2回生で少し背伸びをして計量経済を学びたいと考えてるのですが、Greene,Hayashi,Ruudとかはそれぞれどんな特徴があるかなど教えていただけませんか?
現時点では森棟先生の統計学の本を終わらして、今同じ先生の書いた計量経済学の本を読んでいる段階です。理系の確率の本も少しかじりました。
あつかましい質問ですがぜひともお願いします。
69 名前:すりらんか 投稿日:2001/10/21(Sun) 21:41

Ruddは読んでないのでノーコメント,Greeneはすごくまとまりのない本で辞典
的に使うならともかく独習には向かないのではないだろうか.Hayashiは体系的
で最もお薦めです.ただ,67さん指摘の通りレベルの計量の本からだとちょっ
とジャンプする感じはあるとおもいます.ところで68さんは計量そのものを専
門にやりたいという話?
70 名前:66 投稿日:2001/10/21(Sun) 23:37

Ruudは是非読んでくだされ。構成はオーソドックスです。
各章に定理の証明や数学・統計学の知識を整理した部分があり勉強しやすい。
上級を目指す中級向けといったところか?
私はHayashiよりもいいと思う。Hayashiは整理の仕方が売りか。
でも個人的にはHamiltonが好きだ。





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