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計量経済学を学ぼう

37 名前:ラプラス@いつもお世話になってます 投稿日:2001/08/02(Thu) 00:43

>35
睡眠薬代わりに読んでる本にも密度関数がばーっと並んでます。
χ自浄分布やピアソン分布族はとくにわかりません。
なんであんなかたちになってるんだろう、
そういうこと解説した本ありますか。
38 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/02(Thu) 02:58

>>37

解説って導出の仕方ってこと?
数理統計学の標準的な教科書には載ってないかな?
39 名前:atmark 投稿日:2001/08/02(Thu) 04:31

昔にやってすっかり忘れてるけど、
カイ・スクエアはガンマ分布(っていうの?)をみればいいともう。
ピアソンってPOISSONのことなら二項定理(binominal)からの導出では?
間違ってたらすみません。
40 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/02(Thu) 12:50

>37
「経済分析のための統計的方法」/岩田暁一
41 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/03(Fri) 03:55

>ピアソンってPOISSONのこと
じゃないぞ。
g(x)=τ^(2b-1)*{Γ(b)/Γ(1/2)*Γ(b-1/2)}/{(x-μ)^2+τ^2}^b
(定義域は-∞<x<∞, 1/2≦b≦∞)
で定義される確率分布の族(family)のこと。
b=1でコーシー分布、b=(k+1)/2で自由度kのt分布、b=∞で正規分布に一致。
どうやって導出されたかは俺もわからん。数理統計の教科書でもみれば。
経済学向けのやつではそこまで書いてないだろうな。
42 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/03(Fri) 04:12

g(x)は密度関数ね、念の為。非ガウス型のトレンド検出でbの値を中途半端な数字にすることで、急激な変化をうまく抽出できるらしい。ガウスだとかえって滑らかすぎるってことだな。あとは専門家にきいてくれ。
43 名前:ドラエモン 投稿日:2001/08/05(Sun) 03:22

>37さん

結局、正規分布の変形として色んな分布が導かれるわけ。数理統計学の初歩的なテキストを
見れば(確かホーエルとかに出てたような気がする)、そこらのことが書いてあるよ。
44 名前:atmark 投稿日:2001/08/05(Sun) 04:46

>41
あら、ガンマ・ファンクションがいっぱい。
そんな複雑な分布知らんです。すんまそ。
45 名前:Gerard 投稿日:2001/08/06(Mon) 12:08

>>18
データが物理的に利用可能か(観測手段があるか)ということの他に、
観測手段を持つ団体がそれを公表してくれるか、
ということで研究の成否が決まってしまうことも大きいっすね。
46 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/06(Mon) 12:17

>>45
確かに。アメリカだったら個票使ってできる実証が日本だとまったくできません。
頼むから労働力調査くらいは個票だして欲しいっす。日本の労働力調査が真似したという
アメリカのCPSは40年前から個票公開されているっていうのに。
これじゃあ、いい政策評価なんかできないですよ。
47 名前:Gerard 投稿日:2001/08/06(Mon) 13:06

そうっすよね。
最近はやりのオークションの構造モデルなんかは、
ふつーは落札価格しか観測できない、という前提になってる。
全入札が公開されたら全く話が違ってくる。
情報公開の制度それ自体が研究のフレームワークを決めてる、という事態。

ここからは推測ですが、そういう類のデータを持ってる政府機関や企業の研究所なんかは、
パブリッシュはできない(!)がはるかに精度の高い研究の宝の山なのではないのかなあ、
と思ったりします。
どうなんでしょ?


( 役に立った! | 元スレ )
48 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/06(Mon) 14:17

ははぁ、なるほど。最初はなんで数理のドブルー先生がデータの事なんて言い出したんだろう
って思ったんですよね。ヤフーオークションなんてオークションの研究やる人にとっては
ある意味宝の山ですよね。データたくさんあるし。
公共事業の入札もヤフーオークションでやったら透明度抜群なのに。(w

いやぁ、少なくとも政府機関はいいデータたくさん持ってると思いますよ。個票あっての
集計データですからね。ただ、内部的にしっかり研究やってるかどうかは相当疑問ですよ。
やってたらDPとか論文もっと出てもいいですよね。回帰分析の結果だったら個人データ割れないわけですし。でたまに出てるDPとか見ると「これってバイアスかかりまくりじゃん、というか
たまたま出たいい結果のせてるでしょ。気持ちはわかる!」と思うもののデータは未公表。
あきらめるしかありません。(w
官はつよし、民(学)はよわし
49 名前:名無しの夏 投稿日:2001/08/06(Mon) 15:05

御用学者は結構こっそり個表を見せてもらってるとか。
50 名前:政治学者の卵? 投稿日:2001/08/06(Mon) 23:53

>>48
そうですね。研究を目的とする場合にはもっと公開してくれればいいのに。
分析手法そのものがかなり低レベルだったりしますからね。
(いまどき検定なしのクロス表分析だけという信じられない例が多々あり)

数少ないデータの公開場所としては、東大の社会科学研究所などはいかがでしょうか。
みなさんご利用されたことがありますか?
51 名前:名無しSeptemberLove 投稿日:2001/09/20(Thu) 11:58

>数少ないデータの公開場所としては、東大の社会科学研究所などはいかがでしょうか。
>みなさんご利用されたことがありますか?

私自身はないんですが、ここからとったデータを使った実証分析を見たことが
あります。いい研究でしたね。多分こういうデータも研究者が積極的に使って
いかないと、「そら結局使ってる人いないぢゃん。予算カットね。」みたいな
事になっちゃうんでしょうね。
ただ、単発的なサーベイを集めている場所なので、安定したサンプリングデザイン
で継続的にやっているサーベイ(政府統計や米国のパネル調査など)に比べると
利用価値はどうしても落ちますよね。でも以外と普通のサーベイでは聞かないような
質問項目があったりして、掘り出し物もあるのかもしれませんね。
52 名前:野次馬 投稿日:2001/09/20(Thu) 13:47

そう言えば、昔から慶応大学の産業研究所のデータって公表されていなくて、独自のデータベースで実証されても誰も追証できないって言われていたことがあったけど。
院生時代に「あんなのありか?」って思った記憶がある。
53 名前:野次馬 投稿日:2001/09/20(Thu) 13:54

>>39
χ2乗分布はΓ分布のスペシャルケース。パラメータを定数化してやると出てくる。
ポアソン分布は、仰るとおり2項分布の極限から出てきます。平均値を一定にしたまま確率と標本サイズを変えてやると出てくる。

この辺は、ホーエル辺りの教科書に出ています。

ピアソンの分布族ってヤツは、おいらも知らない。Γ関数を含んだより一般的な密度関数のようで、有り難そうではありますな(笑)。
54 名前:名無しSeptemberLove 投稿日:2001/09/21(Fri) 11:53

>>52
慶応の産研のデータベースってどんなデータが入っているんでしょうか?
企業のミクロデータは有価証券報告書とかあるからけっこう取れますよね。
あ、でも工業統計表の個票みたいな事業所ベースのミクロは無理か。
いくつかのジャーナルは追証出来るように使ったデータの公開を義務づけているとこも
ありますね。
55 名前:野次馬 投稿日:2001/09/21(Fri) 13:02

>>54
ハッキリとは覚えていませんが、マクロもミクロもあったと思います。
昔、黒田さんなどが一般均衡の実証をやっていたので、どういうデータを使っているのかチェックしたとき、デフレータやら何やらをすべて慶応データベースにしていたと記憶しています。
部外者には一般に公開されていないデータ。
だから、モデルがあって結果が示されていても、データがブラックボックスになっているので、何とも評価しようがありませんでした。
最近はこの辺の状況は変わったのかも知れませんけどね。

ただ、実証研究においては、物量作戦によって慶応の研究陣は確かに学会で目立っているかも(苦笑)。
56 名前:名無しSeptemberLove 投稿日:2001/09/21(Fri) 22:03

野次馬さん
レスありがとうございます。
実証研究ってある程度までは物量作戦によって決まってきますよね。データが公開されていてもデータの整理なんかにリサーチアシスタントが必要だったりしますし。労働経済学だと大体大御所が書く実証論文にはリサーチアシスタントに対する謝辞があったりしますし。
でそのお金はNBERやNational Science Fundationから出てたりするんですよね。NSFのファンドは大きくて1つのプロジェクトに2から3千万円くらいついたりするようです。結局そのプロジェクトで2〜3本の論文を書くことが想定されているみたいですが。
論文が出る→金がつく→論文が出る
みたいな好循環、あるいは逆の悪循環も理系の実験屋さんみたいな感じであるみたいです。
57 名前:とある経済学部生 投稿日:2001/10/18(Thu) 22:11

最近計量経済学を始めたものなのですが、やっぱある程度線形代数
とか経済数学を勉強したほうがいいですかね?
山本拓さんの計量経済学のときはそんなに気にならないんですけど
なんかワンランクアップとか目指そうと思ったらなんか不安でして

ちなみにどうでもいいですけど、入門書にあるt分布とかカイ二乗
などの理論をほとんど説明しないでこうだからこう使うんだよ
みたいなのをいきなりやるのは納得行かないんですけど
だからぼくは統計学から始めるのがいいんでないかなぁ〜と思います。
初心者ですけど





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