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マクロ経済の実証研究について

1 名前:すりらんか 投稿日:2000/09/02(Sat) 15:22

マクロ経済の実証研究について,その方法に関してでも,
その結果として得られた結果の解釈でも……ちょっと専
門的にならざるをえませんが,是非御教示下さい.
2 名前:ぼけ老人 投稿日:2000/09/02(Sat) 17:11

私がレスをつけてはイカンですかな?

(1)思うようにいかないからと言って勝手に推計期間を変えない。
(2)VARのラグの長さなんて適当でいい。AICなんてどうにでもなる。
(3)操作変数は都合の悪いものは見せない。特にGMM。
(4)I(1)かI(0)かどうかなんてテストのやり方で変わりまくり。
(5)E-viewsはGARCH程度でも計算間違える。それでも計算機と呼べるのか?
(6)同時推計したら収束しないけどどうしよう?
(7)コイック・ラグ入れたらt分布しないって。

まだまだあるような・・。
3 名前:革命家 投稿日:2000/09/02(Sat) 18:35

マクロ経済の実証分析の場合はまずデータベースがタイムシリーズなのかクロスセクションのデータの
どちらを取り上げるのかによって分析ツールや方法がかわってきます。ツールとしては前者はTSPが代表的で
後者の場合はSASやSPSSが挙げられます。これらの使用は、マクロシミュレーションの場合などはかなり型に
はまった仕方があるので一度、簡単なデータをまわして練習することをお勧めします。
4 名前:ドラエモン 投稿日:2000/09/02(Sat) 22:40

>ぼけ老人

>E-viewsはGARCH程度でも計算間違える。それでも計算機と呼べるのか?

し、しらんかった・・・。でもOLS位しかつかわんけど。その手の情報、もっと
教えてください。
5 名前:すりらんか 投稿日:2000/09/02(Sat) 22:57

>ぼけ老人さん
いやいや,あなたのために作ったスレですから.

(1)は僕もすごいの発見したことアリ.1.5流ジャーナルの
もので,日本のデータなのにざっくり第一次オイルショッ
クはいっている(その上直近を入れない)ので,追検して
みたら結果がひっくり返った……合掌.
(2)AICって正直につかうとBICより長いラグを選択肢がち
な気がしません?−−直感なんですけど,理論的なものな
んでしょうかこれって.
(3)OLSでだめでGMMでオッケーな話ってあんまり見ないと
思いません?逆はよく見るけど.さらにいうと,なんでGMM
なのかわからん研究が多いですが,それってぼけさんのいう
ようなごまかしが利くからなのかしら?
6 名前:こてはん29 投稿日:2000/09/02(Sat) 23:44

>(2)AICって正直につかうとBICより長いラグを選択肢がち
>な気がしません?−−直感なんですけど,理論的なものな
>んでしょうかこれって.

理論的にもそうだっていう話は、それなりに知られていると
思うのですけど。
時系列関連のテキスト(e.g., 山本拓)には出ていますよ。


( 役に立った! | 元スレ )
7 名前:すりらんか 投稿日:2000/09/03(Sun) 01:36

げげ.今確認しました<山本
厨房なのが最近暴露されつつある.山本はかなり
読んだはずなのにすっかり頭から抜けていました.
8 名前:すりらんか 投稿日:2000/09/03(Sun) 01:40

ただ山本拓にも「傾向にある」までしか書いてないけど,
これってどういう根拠なのかなぁ?厳密に大小関係って
あるの?
9 名前:こてはん29 投稿日:2000/09/03(Sun) 08:46

えーと、他のテキストにも(e.g.,Enders)にも出ている
ので、そういうのをご覧いただきたいのですが。
BICの方が、ラグを追加したときの限界的なペナルティが
AICよりきついから、節約的な(ラグの少ない)モデルを
選びがちだということです。
10 名前:ぼけ老人 投稿日:2000/09/03(Sun) 11:03

>09
そうですなあ。確かそうでした。
でも私はどっちもあまり信じとらんですが(笑)・・。

>すりらんか氏
このスレッドは私のためでしたか(笑)。
ははは。
ではまた何か書きます。

>ドラエモン氏
E-viewsでGARCHでも非線形最小二乗法でも、
収束計算が必要なアルゴリズムを続けて20回くらい
まわして見て下さい。PCの性能にもよるかも知れませんが、
時々、明らかにヘンテコな答えを返してきます。
OLSなら絶対(いや多分..)大丈夫です。

というわけですので仕上げをする時には一応、他のソフトで確認することを
お薦めまします。TSPも時々、怪しいです。信頼性ならGAUSSやSPSS、SASが
定評ありますが、お手軽クリック系の計量ソフトだと、HendryのPC-GIVEというのが、
いいと思います。アカデミズムではやはりGAUSSですかねえ。
ただFRBの調査セクションなど海外のメジャーな研究機関では、
TROLLという特殊な(と言っても昔からありますけど)ソフトのシェアが高いようです。
11 名前:ドラエモン 投稿日:2000/09/03(Sun) 11:19

>ぼけ老人さん
トロールのPC版ってあるらしいという話は聞いたことあるんですが、現物にはお
目にかかっていません。ちなみにEPAのシグマってトロールのぱくりですよね。

Fairのホームページで配布してるFPという奴、フォートランのソースで供給
されてて、合理的期待モデルも解けるようになってる機能面じゃすぐれもんですが、
実際に日常業務じゃ使えないと思うんですが、誰か実際に使ったことある人居ますか?

http://fairmodel.econ.yale.edu/index.htm
12 名前:ドラエモン 投稿日:2000/09/03(Sun) 11:31

>10
もともとEVIEWSはMICROTSPですから、コアの収束計算ルーチンは
きっと同じで、片っ方おかしければ両方そうなんでしょうね。ところで、
EVIEWSは今のVER3.1になってからでも29回もバグフィックス版出し
ていて、トロいのか誠実なのかよく分からんとこのある製品です。でも、ソフト技術
の面からすると、ウィンドウスの機能を一番よく使っているように見える。
13 名前:ドラエモン 投稿日:2000/09/05(Tue) 12:07

>ぼけ老人師匠

昔々、僕が2SLSなんかやってたころ、操作変数の選択に主成分分析使っ
たりすることがありましたが、今はどうやって変数選択してるんですか?
主成分というのも怪しいけど、師匠のおっしゃるように、こいつの選択って
最近のソフィストケイトされた実証分析で一番アヤシイところのように思う
んですが、特に触れた文献とかみたことないんでお尋ねします。
14 名前:すりらんか 投稿日:2000/09/06(Wed) 00:19

マクロの実証ってなんだかパソコン技術の品評会に
なっている気が時々していやんなっちゃうんですけ
ど,なかには「これはウマイ」と思わせる話があっ
たりする.

最近「これは巧い!」と感じた実証研究(またはそ
の方法論)ありますか?
15 名前:すりらんか 投稿日:2000/09/07(Thu) 23:40

古いところでは現在の私の不倶戴天の敵(笑)ソロー残差の
元論文(REStat 1957だっけ)なんかは「巧い」実証方針を打
ち出したモノの好例だと思います.たしかに,複数の投入の
なかの1つの要素の生産性を考えるにはアノ方法は本当にす
ごい,さすがソローだと思うのです(その後の使われ方は大
嫌いです).

また,Hallの恒常所得仮説のチェックは,時系列分析がその
まま(直接的に)経済理論のチェックにもなるという意味で
これもすごく巧い感じがします.ケインズ批判というと,す
ぐに思いつくのは期待の問題ですが,合理的期待の下でも乗
数(のようなもの)は比較的単純に導けてしまう.ただし,
その手のモデルではたいてい恒常所得仮説をパス・スルーで
きるように組んである.恒常所得仮説こそ(特に乗数効果へ
の批判としては)根本的な気がします.

また,最近,ノンパラメトリックに興味を覚えているのです
が(<詳しくは知らない)これなんか,そのアイデアの点で
は「巧い」感じがします.詳しいかたいましたら,サーベイ
など紹介いただけますでしょうか?
16 名前:ぼけ老人 投稿日:2000/09/08(Fri) 01:48

.
純粋にテクニックが上手いと思ったのは、
すりらんか氏がよくご存知のBasuの生産関数の推計方法ですねえ。

理論との結びつきで言えば、
最近のC-CAPMの論文は極めて洗練されとると思いますよ。
ドラエモン氏が指摘するように、消費の統計データというのは、
わりと怪しかったりします。しかしCCAPMの世界ではこの問題は、
一応解決済みなんですな。
'Intertemporal Asset Pricing Without Consumption Data'
(Campbell, AER 1993)というのがありまして、
タイトル通り、消費のデータを使わずにC-CAPMを推計するという、
魔法のような論文です。思わず唸り声をあげてしまうくらい極めて
巧妙に出来ていますが、かなり複雑でもあるのでこの分野に
興味のない人にはちょっととっつきにくいかも知れません。





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