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計量経済学を学ぼう

79 名前:72 投稿日:2001/10/31(Wed) 10:47

73さん、エコノミクス読みました。参考になりました。ありがとうございます。
あと、上の二つ、変なかぶりかたしてしまいました。すいません。
80 名前:名無し向く侍 投稿日:2001/11/22(Thu) 22:50

66=70さんの言うHamiltonって"Time Series Analysis"ですか?
あれはいい本だと思いますが、私は厚くて消化不良をおこし(苦笑)挫折しました。

時系列なら
Enders,Walter (1995) "Applied Econometric Time Series", John Wiley and Sons
を推しますね。
ラグの選定、単位根検定などについて、正に応用できるようフローチャート等を
駆使して説明してくれています。
最初の章で微分方程式の基本を解説してるのも○。
ただ、データ処理例を多く載せてるのはよいのですが、肝心のデータは
別冊のInstructor's Guideに入っているらしく、しかもそれが絶版らしいので
今あちこちに手をまわして入手につとめてるところです。
誰かどっか買えるところしりませんかね。
81 名前:すりらんか 投稿日:2001/12/02(Sun) 23:48

>私は厚くて消化不良をおこし(苦笑)挫折しました
私もつまんでしか読んでません.文字通り凶器的厚さです(本棚の下に積む
ようにしましょう^^)僕も,"Applied Econometric Time Series"が使い
やすいと思いました.
82 名前:はじめまして 投稿日:2001/12/25(Tue) 11:05

mathematicaスレを見ていて思ったのですが、
計量分析ソフトってたくさんありますよね。

TSP、SAS、SPSS、RATS、GAUSS、LIMDEP、Eviews、SHAZAM、TROLL、
MicroTSP、PCGIVE、、、(もっとたくさんあるのでしょうね)

みなさんはどのようなソフトを使っていらっしゃいますか?
83 名前:ドラエモン 投稿日:2001/12/25(Tue) 12:39

>>82

EviewsはMicroTSPのウィンドウズ版ですから、おなじもの。ちなみに私はEviews。
84 名前:atmark 投稿日:2001/12/25(Tue) 16:20

私はRATS.
落ちまくるので、EVIEWSにのりかえようか考え中。

RATS使うなら
”Applied Econometric Time Series”のRATS用(?)
の本がでててなかなよい。安いし。
Eviewsのお験し版買おうか、このままRATS使おうか迷ってるんですけど
高いですよねこのてのソフトは。
エコノメ以外(というか経済ではあまり使われていない)
ソフトはもっとあるでしょう。
85 名前:ドラエモン 投稿日:2001/12/25(Tue) 16:46

>高いですよねこのてのソフトは。

そのとおり。しかし、とにかく機能が豊富で、計量経済学なんか知らなくても(!)、
持っててデータ入力の労さえ厭わなければ、あなたも今日からタイムシリーズ・エコノ
メトリシャン(藁

難しい検定の結果とか付けとけば、素人騙すのは御茶の子さいさい。ただし、そんな事
ばっかりしてると本当にヴァカになるから、そこんとこ注意(w
86 名前:atmark 投稿日:2001/12/25(Tue) 18:30

あ、ドラさんこんばんわ。

>難しい検定の結果とか付けとけば、素人騙すのは御茶の子さいさい。ただし、そんな事
>ばっかりしてると本当にヴァカになるから、そこんとこ注意(w

うーむ、きびしいっすね。

ところで、金融のための時系列と経済のための時系列って
ちがいあるんですか?

昨日、ワードの数式エディターにDOCファイル壊されて
ビビリました。バイナリーなので普通のエディターでは
なおせないし。もう他のソフト使おうかな。
87 名前:82 投稿日:2001/12/25(Tue) 20:52

>ドラエモンさん
すみません、私は古い人間ですので、Eviewsは知り合いが使っているところを
見たことしかありませんでした。

当時、Win上で動く計量ソフトはめずらしかったので、とても驚いた覚えがあります。
MicroTSPのWin版なのですね。勉強になります。


>atmarkさん
おわー!私が初めて使ったのがRATSなんです。懐かしい〜!

atmarkさんは、TeXは使われていますでしょうか?
(といいつつ、私も今年から使い始めたばかりですが。。。)
RATSを使いこなす方でしたら、全然楽勝かと思います。
88 名前:atmark 投稿日:2001/12/25(Tue) 21:32

>atmarkさんは、TeXは使われていますでしょうか?

残念ながら、使ったことないです。
ワードのスペル・チェッカーは便利なのでワード使いたいんですが、
なぜかMS数式エディターはなぜか不安定。TeXはなんか難しそうだし。

RATSは使いこなすっていっても、たいした事はしてないです。

Eviewsは便利っすよ。お験し版が$60ぐらいであったと思う。
89 名前:ぺいぺい 投稿日:2001/12/25(Tue) 21:46

Eviews、ACADEMICで6万も出して、買っちゃいましたよ。
ほんと、ヴァカへのパスポートかもしれません。
GAUSSでちゃんと自分で組んで使ったのは、OLSまでという
私ですらも、EVIEWSなら、HPフィルターまで「デキ」ちゃう
のが恐いですよ・・・

私の大学は、私が1年のころまで、UNIXしかなかったので、
数式も文章もすべてLatexでやってましたよ。 止まったら、
WARNINGを読み直すより、Rで強制実行しちゃって、DVIで
目で見てから、直してましたが・・・


( 役に立った! | 元スレ )
90 名前:atmark 投稿日:2001/12/25(Tue) 22:51

HPフィルター(カルマン・スムーサー)ならRATSでも出来ますよ。エスティマのホームページに
プログラムがありました。(少し修正しなければいけないけど)

でもやっぱ、いつかはEVIEWS買おう。
91 名前:新天地名無しさん 投稿日:2001/12/26(Wed) 13:30

カルマン・スムーサーっていうのがよくわからないんですが、
固定区間スムージングのことですか?
それならばHPフィルターとは違うと思います。
勘違いならごめんなさい。
92 名前:atmark 投稿日:2001/12/26(Wed) 15:58

>カルマン・スムーサーっていうのがよくわからないんですが、
りんくはっときます
http://www.estima.com/procindx.htm#Outdated
たしかめてください。
93 名前:91 投稿日:2001/12/26(Wed) 19:10

>>92
リンク見ました。
これを見る限りやっぱりカルマンスムーサーって固定区間スムーサー
の事で、HPフィルターとは違うと思います。
ところで、リンクを張ってくれてありがとうございます。
非常に参考になりました。
94 名前:atmark 投稿日:2001/12/26(Wed) 19:19

* Example of use of the ksmooth (Kalman smoothing) procedure
* This does a Hodrick-Prescott filter. Kalman smoothing is an approach
* related to, but different from, that used in the HPFILTER procedure.
* The results from using either process should be nearly identical:
* the only difference is in the starting conditions.

ftp://ftp.estima.com/estima/procs/ksmooth.prg;type=a

リンク先がまずかったかも。
95 名前:すりらんか 投稿日:2001/12/26(Wed) 22:15

>私ですらも、EVIEWSなら、HPフィルターまで「デキ」ちゃうのが恐い
確かに便利すぎるのもちょっとですよね.TSPあたりが簡単でしかもそこそこ
理解してる必要がある点で優れているのかしら.とかいいつつEViews使いは
じめて以来あんま使ってないけどね(w.EViewsともう一つ汎用性の高いもの
を知ってると(計量そのモノの専門の方はいざ知らず)実証に使うだけならそ
んなに不自由しません.

>ワードのスペル・チェッカーは便利なのでワード使いたいんですが、
>なぜかMS数式エディターはなぜか不安定。TeXはなんか難しそうだし。
英語書くときは必須ですよねスペルチェック.僕はWORDで文章書いてTex
にコピペしつつ進んでいます.Texの数式はちょっとなれちゃうと逆にWO
RDよりずっと楽です.入力支援も充実してますし.
96 名前:91 投稿日:2001/12/27(Thu) 00:31

>>94
リンク見ました。どうもありがとうございます。
確かに上のようなことがはっきり書いてありますね。
HPフィルターのラムダがカルマンフィルタの観測方
程式と遷移方程式の撹乱項の分散の比なんですか。ふーむ。
まだよくわかってはないんですが、
HPフィルターのCYCLEの部分をカルマンフィルタでの観測方程式
の誤差項としてるような感じですかね。

これは知りませんでした。面白いですね。
本当にそうなのかちょっと考えてみます。
それともこんな事は考えるまでもない
当たり前のことなのかな。
皆さん知ってました?
97 名前:atmark 投稿日:2001/12/27(Thu) 00:47

http://ideas.uqam.ca/ideas/data/Papers/oedoecdec240.html
↑参考になるかも知れません。
98 名前:atmark 投稿日:2001/12/27(Thu) 00:56

>Texの数式はちょっとなれちゃうと逆にWO
>RDよりずっと楽です.入力支援も充実してますし.

ワードのチェッカーは特に便利で、スペル間違いには赤線が出て
文法間違いにはミドリ線がでるんですよ。(知ってると思うけど)

TeXのソフトって全然知らないからわかんないですけど、
どんなものがあるんですか?というかTex自体がどう言う風に
成り立ってるのか知らない。HTMLみたいなものなんですか?
99 名前:新天地名無しさん 投稿日:2001/12/28(Fri) 22:52

HTMLみたいなものです。そういうのをエディターや専用のエディター
で書いて、テフにかけて、dviファイルを作って、それをみるブラウザが、
dvioutというソフト

スペルチェッカーも確かありました。入力支援がちゃんとしているかどうかに
ついては??一太郎なんかのワープロの方が入力がやさしいです。
数式の入力は、MathTypeの簡略版がテフ用であります。ワードのマスエディター
と同じ会社から出ていて基本的には同じ物です。

テフだとOHPが不便です。





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