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消費関数について

1 名前:ドキュソM1 投稿日:2001/02/24(Sat) 18:35

2chで課税問題や減税効果を議論するときに消費性向が一定かどうか、
なんて話が出てきたので、試しに推計してみたんです。
マクロのここ50年ほどの時系列データを使うとまあ一定なんですが、
クロスセクションデータ
を使ってノンパラをやってみたら、全然比例しないんです。
消費が年間所得に対してU字を描いてます。(2児の家庭について特に)
ケインズが正しいのか、ライフサイクル仮説・恒常所得仮説が正しいのか、
という理論モデルの正当性は別にして、
普通のパラメトライゼーションだとどのみち解(政策関数)が
線形になる場合が多いので(というか教科書レベルのことしかしらないので)、
これはどうしたもんなんでしょう。
効用関数の関数形がおかいしのか、
なんかフリクションがあると考えた方がよいのか。。。
2 名前:ぼけ老人 投稿日:2001/02/25(Sun) 02:37

U字というのはconvexということですか?
それはかなりヘンテコな結果ですねえ。
EconometricaにCarrol&Kimballで、
'On the Concavity of Consumption Function'というのがあります。
(1996年くらいでしたか・・)
効用関数がHARA(Hyperbolic absolute risk aversion)クラスに属する場合に、
消費関数は必ず凹性を持つことが美しく証明されてますよ。


( 役に立った! | 元スレ )
3 名前:ドキュソM1 投稿日:2001/02/25(Sun) 05:04

どうもありがとうございます。
あたってみます。
U字というよりJ字なんですが。
あと、極端な低所得と高所得はオブザベーションが少ないので、
ノンパラでやるとその一体で極端な非線型がおきてしまう、
ということもあります。
多分家計の規模を個人レベルに還元する、という作業を怠ってることも
あるんでしょうが。(一応人数はそろえてますが)
ただ、HARAクラスで完備市場だとどのみち集計定理
が成立するので、そういったもんだいはあらかじめ排除されてるような気がしますが。
4 名前:ドキュソM1 投稿日:2001/02/25(Sun) 05:06

一体→一帯 です。失礼しました。
5 名前:すりらんか 投稿日:2001/02/26(Mon) 13:26

ちょっと話分かって無くて申し訳ないんだけど,
・問題にしているのは限界消費性向か平均消費性向か?(まぁ平均ですよね)
・縦軸は消費・横軸は所得ってことでいいんでしょうか?
・データは何か(もしかしてミクロデータ?それともそこそこ集計されてる?)
とくに3つめが重要.とりあえず,理屈と違った話が出てきたらまず疑うべき
はデータの性質からだと思います.
6 名前:ドキュソM1 投稿日:2001/02/26(Mon) 15:57

私自身はマクロでも計量でもなく、単に興味本位でやってみただけですので、
あまりきちんとした枠組みで問題を捉とらえてる訳ではないんですが。。

,い─△爐靴躙続Δ諒を問題にしてます。
集計定理がそもそも成立する世界なのかに興味があります。
△呂ぁ
British Family Expenditure Survey の個人データを使ってみました。
(データセットを自力で作るほど専門にしようというわけではないので、
データセットはJournal of Applied EconometricsのHPからパクってきたんですが。
参考までに。
Blundell, Duncan and Pendakur
1998,vol-5。この論部自体はそういうことに関心をおいてはいないんですが)
ただし、家計単位です。総サンプル数1519。
いちおう、子ども1人の家庭と、子ども二人の家庭についてやってみました。
(母子・父子家庭除く)
おそらく問題なのは、家計単位であることと、
2年間のデータを週平均に調整してることだと思われます。

消費の絶対額についてみても、中所得者一帯では低所得者一帯をやや下回ってるんです。
7 名前:ドキュソM1 投稿日:2001/02/26(Mon) 16:15

プログラムがおかしい、という可能性もなきにしもあらずですが^^;
一応、級数近似でも同様の結果が出ました。
8 名前:すりらんか 投稿日:2001/02/26(Mon) 17:54

いやいや「ミクロデータじゃないよね?」って思ったのは,
日本ではあんま手に入らないからです.消費「率」でいくと
ケインズ型の消費関数がわりと説得力を持つってことですね.
しかし「額」のほうでもとなると……割引因子と所得の間に
関係があるという話になってしまうかな,やっぱ.
9 名前:すりらんか 投稿日:2001/02/27(Tue) 00:51

08で書いた話よりもまず疑うべきは
「世帯主の年齢」
の問題ですね.逆に君が,心配してる
「家計単位であることと、2年間のデータを週平均に調整してる」
は一方向へむけてのバイアスは生んでないような気がするんだが?

データを扱うとき問題にするのは「何となくデータにぶれを生じさせてい
そうな事態」ではありません.むしろこの手の問題を処理することこそ統
計的な手法のウデの見せ所.問題になるのは「ある特定の方向へのぶれを
生じさせる事態」です.
10 名前:ドキュソM1 投稿日:2001/02/27(Tue) 01:55

なるほど。
ありがとうございます。
年齢をそろえると、手持ちのデータセットではサンプル数が少なすぎるので、
USデータ(consumer expenditure survey)でも拾ってきて再挑戦してみます。
11 名前:すりらんか 投稿日:2001/02/27(Tue) 11:43

>年齢をそろえると、手持ちのデータセットではサンプル数が少なすぎるので
いや,手持ちデータでもできそうなのは年上と年下を20%づつ切り落として
結果が変わらないかor上半分と下半分を分けてプロットしたときに散布図に
変化が出ないかを見ればいいよ.これをためして結論変わらないなら,そこ
そこ頑健.
12 名前:のびたくん 投稿日:2001/04/04(Wed) 09:51

はじめまして。基本的な質問ですみません。

主観的割引率と時間選好率のちがいって何なんでしょうか?
どなたか詳細にお教えくださいませんでしょうか。
非常にこまっています。





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