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"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part3

107 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/16(Mon) 21:06

そうですか…。

p.895の右段上辺りにある、
"the implied lending rate of interest, (1+rk)=wi/(i-n)"
というのは、不十分ですか?
108 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/17(Tue) 08:45

>>107
後ろのシミュレーション結果の方で、「risk premiumの動きがanomalyである云々」書いてあるはずです。確か。
不十分ってことはないですよ。「明示的に扱えない」というのは価格にフォーカスしたモデルではないというだけの意味です。
109 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/17(Tue) 08:46

いずれにしても、清滝先生の解説の方が分かりやすいです。
110 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/18(Wed) 00:15

読みました。
これ凄いですね。

ちょっとまた質問が出てくるかも知れませんが、とりあえずどうも有難う御座いました。
111 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/18(Wed) 12:23

>>99
コミュニケーション云々言う前に、>>104を読んでみてはどうですかね。
112 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/18(Wed) 23:19

>>111
読めないから愚痴ってるだけだろどうせ。
厨が増えたな。
113 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/18(Wed) 23:32

110です。大事な事訊くの忘れてました。

109さんは、DGEがアカデミックで一世風靡している状況を、どうご覧になってますか?
ザモデルさんと同じように、DGEは現時点で最良の「箱」とお考えですか?

また、そもそも一世風靡していると思いますか?
114 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 09:26

>>113
「DGEが一世風靡」というより、要するにミクロ的基礎付けのないモデルが
現在のマクロ学界では受け入れられないというだけのことです。
(もっとも、日本のマクロ学界ではそうでもないですよね。)
時系列分析なりファイナンスなり、マクロ以外の分野なら当然話も違うでしょう。
115 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 10:15

なるほどそうですね。

あとこれ、モデルに直接関係無いんですが、
Hayashi=Prescottでの「借入金落ちているのに投資は堅調」という主張に関して、
この場合の投資はグロスではなくネットで見た方が良い気がしたのですが、
いかがでしょうか?

特にザモデルさんのストーリーでの投資はネットで見るべきだし、
借入金以外のファイナンス法も見るべきのような気がしますが。。。
116 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 10:52

>>115
さあ・・。
自分で調べてみるか、林先生に聞いてみるのがいいのでは?

データの種類とかの論争に入っていくと疲れませんか?
そもそもミス・スペシフィーケションを避け、一致推定量を
得るためには、個票データじゃないと事実上無理ですよね。
・・とか言い出すとキリがないですし。

ザモデル学派的には全く違う角度からいくらでも反論出来ますよ。
117 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 11:00

>>115
10人の企業家がいる架空の経済を考えたとします。
1人だけが利益の上がる企業で、あとの9人は投資機会のないゾンビ企業です。
この駄目な9人に十分貸出が行き渡り、優良な1人は資金不足だとします。

この経済のデータを使ってクレジット・クランチの検定を行ったらどうなりますかね。
あるいは、駄目な9人への貸出を引き上げて、優良な1人にお金を回している過程ではどういうデータが観察されるでしょうかね。


( 役に立った! | 元スレ )
118 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 20:40

>>117
ヘンな仮定だねw
119 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 22:49

>>117
マクロ的にもミクロ的にも、逆の結果が出てきそうですね。優良不良を識別出来ない
とすれば。

つまりこの例えは、データと整合的な話を作ることは出来ても、チェックは難し
いということですか?
120 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/19(Thu) 22:51

ちなみに前者は、115のデータを克服しつつ、ザモデルさんのストーリーを表現している様に見えます。
121 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 09:43

>>118-119
そうですね。優良不良の区別は現実には難しいんじゃないですか。
ちなみに>>117のアイデアは下のペーパーを単純化したもので私のオリジナルではありません。
http://econpapers.repec.org/article/eeeeecrev/v_3A41_3Ay_3A1997_3Ai_3A3-5_3Ap_3A807-817.htm

チェックが難しいというのもそうだと思いますが、シンプルな回帰分析で
現実経済が割り切れる保証はあるのかなあといつも疑問に思うのですが。
122 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 10:03

>>118
Peek and Rosengrenが去年AERに出した実証論文を読みましたか?
理論的には難しくないのでキミでも読めるでしょう。
読むといいですよ。
123 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 10:07

いやー読んでないです。
有難う御座います!
124 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 12:22

いまどき追い貸しの理論知らない奴いるの?
125 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 17:34

>>124
それが日本の状況に適合するかどうかは別問題だよ。
126 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 20:43

>>125
日本に追い貸しは存在しなかったと思ってる?
127 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/20(Fri) 21:01

>>126
追い貸しがあったかどうかではなく、
それがドミナントな経済現象であったかどうかが問題。





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