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"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part3

90 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/11(Tue) 16:50

秋か冬に出版されるとのことあるよ
91 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/11(Tue) 17:37

結局それかい。いいかげんにへたな誘導やめろよw 恥を知れ
92 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/11(Tue) 18:24

おれは関心ないけどこの人の前の校正頼むとか、今回の意味不明の刊行予告
とか、正直釈然としないやり方だと思うよ。たぶんコミュニケーション能力
がないか、あるいはよほどここにいる連中をなめてんじゃないのかな。
93 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/11(Tue) 19:31

また宣伝かww
94 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/12(Wed) 09:57

>>89
本人です。
今は印刷所からあがってきた第一稿を自分で校正しているところです。
ちょっと異動があったので、当初より遅れそうです。
草稿の校正にご協力頂いた方には、改めてお礼を申し上げます。

ちなみにコミュニケーション能力は、確かにあまり高くないと
自覚してます。ご心配ありがとう。>>90は私ではないです。
95 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/12(Wed) 10:51

だからそれが興ざめだと何度いえばw
96 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/12(Wed) 10:54

予想通りの宣伝展開乙
97 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/07/13(Thu) 00:47

90は私(ボランティアの一人)です。
98 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/14(Sat) 10:16

今頃「ザモデル論争」知った者ですが、質問があります。
彼のストーリーが正しいために必要な条件って、事実と逆な気がするのですが、いかがですか??

不良債権で景気悪くなるなら、金利上がるはずですよね。
借りたいのに貸してくれないってことなんで。

Bernanke,Gertler,and GilchristもKiyotaki and MooreもCarlstrom and Fuerstも金利上がるモデルのような気がします。

でも実際は貸出金利下がってましたよね。

もちろん労働の時短を入れれば限界生産性下がりますけど、
それだったらそもそも不良債権のストーリーって要らないんじゃないかと思います。

ザモデルさんにきけって話ですけど、連絡手段が無いんで。
すみません、どなたかお返事頂けますか??
99 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/14(Sat) 23:35

>>98
みんなそう思っているが、
なにしろコミュニケーションが取りにくいからな、ザモデは。
100 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/15(Sun) 03:35

>>98
清滝さんは、Kiyotaki and MooreのJER論文で、なぜ不完全資本市場モデルで
不況期に貸出金利が「低く」なるかを詳しく解説してます。

ちなみに、Kiyotaki MooreのJPE論文やCarlstrom Fuerst
論文は価格より量に着目したモデル。


( 役に立った! | 元スレ )
101 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/15(Sun) 11:55

>>100
かいつまんでいうとどういうことになりますか。
102 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/15(Sun) 12:02


いい加減に汁!
自分で勉強しろよ
103 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/15(Sun) 20:18

>100
ありがとうございます!
JERのタイトルは何ですか?

"Balance-Sheet Contagion"であれば、AEAのバージョンが手元にあるのですが。
104 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/15(Sun) 22:36

>>103
違います。もっと昔の簡単なモデルです。
http://www.blackwell-synergy.com/toc/jere/49/1
ここにあります。
(清滝さんの単著でした。失礼。)
105 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/15(Sun) 23:09

いやーありがとうございます。
今アクセス環境になくて、明日か明後日読みます。

あと、ポストケインジアンスレ読んだら、CarlstromFuerstでも貸出金利下がるかもしれないんですね。

明日にでも加藤涼さんのマットラブコードコピペして、確かめようと思います。
106 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/16(Mon) 10:09

carlstrom=fuerstモデルでは、明示的には貸出プレミアムが扱えないことが
弱点として認識されているので、あのモデルを使って金利を
深く考えるのは辞めた方がいいと思います。
基本的に価格(金利)ではなく、量(貸出額)のモデルなので。

ただ、既存の論文の弱点を考えることで新しい論文のネタになることも
あるので、そういつもりで検討するのはいいと思いますが。
107 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/16(Mon) 21:06

そうですか…。

p.895の右段上辺りにある、
"the implied lending rate of interest, (1+rk)=wi/(i-n)"
というのは、不十分ですか?
108 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/17(Tue) 08:45

>>107
後ろのシミュレーション結果の方で、「risk premiumの動きがanomalyである云々」書いてあるはずです。確か。
不十分ってことはないですよ。「明示的に扱えない」というのは価格にフォーカスしたモデルではないというだけの意味です。
109 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/17(Tue) 08:46

いずれにしても、清滝先生の解説の方が分かりやすいです。
110 名前:名無しさんの冒険 投稿日:2006/10/18(Wed) 00:15

読みました。
これ凄いですね。

ちょっとまた質問が出てくるかも知れませんが、とりあえずどうも有難う御座いました。





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